Value at Risk and the Diversification Dogma // Valor en riesgo y el dogma de la diversificación
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Erdely, ArturoPalabras clave
value at riskloss aggregation
comonotonicity
diversification
valor en riesgo
agregación de pérdidas
comonotonicidad
diversificación
Publication date
2017Abstract
The so-called risk diversification principle is analyzed, showing that its convenience depends on individual characteristics of the risks involved and the dependence relationship among them.------------------------------------Se analiza el principio de diversificación de riesgos y se demuestra que no siempre resulta mejor que no diversificar, pues esto depende de características individuales de los riesgos involucrados, así como de la relación de dependencia entre los mismos.