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dc.contributor.authorBoada, Antonio José
dc.contributor.authorMayorca, Rómulo
dc.date.accessioned2021-06-18T07:05:21Z
dc.date.available2021-06-18T07:05:21Z
dc.date.issued2019-11-30
dc.identifier.citationRevista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa, ISSN-e 1886-516X, Vol. 28, 2019, págs. 95-112es_ES
dc.identifier.issn1886-516X
dc.identifier.doi10.46661/revmetodoscuanteconempresa.3052
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10433/10944
dc.description.abstractCon el presente artículo se pretende exponer un proceso para la valoración de acciones de las empresas del sector bancario mediante múltiplos financieros empresariales, sustentado en variadas técnicas estadísticas tales como simulaciones de Montecarlo y modelos bayesianos de valoración continua de los indicadores relativos en el tiempo, con el fin de hacer proyecciones de escenarios lo más acertado posible en el mediano plazo. En cuanto a la metodología, el enfoque de la investigación fue cuantitativo, el tipo de estudio descriptivo-correlacional, y el diseño de la investigación fue no experimental. En virtud de que para llevar a cabo la valoración del desempeño y evolución de los múltiplos financieros en el tiempo, se deben considerar empresas similares, se decidió realizar previamente un análisis de cluster, para verificar posibles agrupaciones entre las entidades bancarias de acuerdo con las variables.es_ES
dc.description.abstractThis article intends to expose a process for the valuation of shares of the companies of the banking sector through business financial multiples, based on various statistical techniques such as Monte Carlo simulations and Bayesian models of continuous valuation of the relative indicators over time, with in order to make scenario projections as successful as possible in the medium term. Regarding the methodology, the research approach was quantitative; the type of descriptive-correlational study, and the research design was non-experimental. Because in order to carry out the assessment of the performance and evolution of the financial multiples over time, similar companies must be considered, it was decided to previously conduct a cluster analysis, to verify possible groupings between the banking entities according to the variables.es_ES
dc.description.sponsorshipUniversidad Pablo de Olavidees_ES
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeses_ES
dc.publisherUniversidad Pablo de Olavidees_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectMúltiplos financieroses_ES
dc.subjectModelo lineal dinámico bayesianoes_ES
dc.subjectValoración de accioneses_ES
dc.subjectBanca comerciales_ES
dc.subjectSimulacioneses_ES
dc.subjectFinancial Multipleses_ES
dc.subjectBayesian Dynamic Linear Modeles_ES
dc.subjectStock valuationes_ES
dc.subjectCommercial bankinges_ES
dc.subjectSimulationses_ES
dc.titleValoración estadística - financiera para medio plazo del sector bancario en países con economías emergentes. El caso de Colombiaes_ES
dc.title.alternativeStatistical -financial value for the medium term of the banking sector in countries with emerging economies. The case of Colombiaes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES


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