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dc.contributor.authorRuiz Porras, Antonio
dc.contributor.authorFregoso Becerra, Luis Enrique
dc.date.accessioned2021-06-09T09:17:35Z
dc.date.available2021-06-09T09:17:35Z
dc.date.issued2018-06-30
dc.identifier.citationRevista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa, ISSN-e 1886-516X, Vol. 25, 2018, págs. 295-317es_ES
dc.identifier.issn1886-516X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10433/10679
dc.descriptionURL del artículo en la web de la Revista: https://www.upo.es/revistas/index.php/RevMetCuant/article/view/2375es_ES
dc.description.abstractSe estudian econométricamente los mercados cambiarios y los tipos de cambio de Asia y Latinoamérica. Se utilizan análisis de cambio estructural endógeno y de cointegración y funciones de impulso-respuesta. Los hallazgos indican que: 1) la sincronización de largo plazo de los mercados cambiarios es baja; 2) no hay evidencia de sincronización en los mercados asiáticos; 3) un choque estocástico en un país latinoamericano tiene efectos de mayor magnitud y duración que un choque similar en un país asiático; y 4) no hay evidencia de que la Crisis Financiera Global haya inducido cambios estructurales en las dinámicas de los tipos de cambio. Se usan los tipos de cambio spot diarios de Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, India, Malasia, México y Tailandia, para el periodo del 5 de agosto de 2002 al 22 de enero de 2016.es_ES
dc.description.abstractThe exchange markets and the exchange rates of Asia and Latin America are studied econometrically. Endogenous structural change and cointegration analyzes and impulse-response functions are used. The findings indicate that: 1) the long-term timing of the exchange markets is low; 2) there is no evidence of synchronization in Asian markets; 3) a stochastic shock in a Latin American country has effects of greater magnitude and duration than a similar shock in an Asian country; and 4) there is no evidence that the Global Financial Crisis has induced structural changes in the dynamics of exchange rates. The daily spot exchange rates of Argentina, Brazil, Chile, China, Colombia, South Korea, India, Malaysia, Mexico and Thailand are used for the period from August 5, 2002 to January 22, 2016.es_ES
dc.description.sponsorshipUniversidad Pablo de Olavidees_ES
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeses_ES
dc.publisherUniversidad Pablo de Olavidees_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectTipos de cambioes_ES
dc.subjectAsiaes_ES
dc.subjectLatinoaméricaes_ES
dc.subjectCointegraciónes_ES
dc.subjectCambio estructural endógenoes_ES
dc.subjectImpulso-respuestaes_ES
dc.subjectExchange rateses_ES
dc.subjectLatin Americaes_ES
dc.subjectCointegrationes_ES
dc.subjectEndogenous structural changees_ES
dc.subjectImpulse-responsees_ES
dc.titleMercados cambiarios y tipos de cambio de Asia y Latinoamérica: sincronización de largo plazo, cambios estructurales y choques estocásticoses_ES
dc.title.alternativeChange markets and exchange rates of Asia and Latin America: Long-term synchronization, structural changes and stochastic shockses_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dc.rights.accessRightsopenAccesses_ES
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES


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