Merino, MaríaVadillo, Fernando2017-03-152017-03-152007Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresahttp://hdl.handle.net/10433/3590Este artículo quiere mostrar los usos y las utilidades de MATLAB©, tanto en la enseñanza como en las aplicaciones de la Matemática Financiera. El artículo tiene dos partes bien diferenciadas: en la primera se hace un estudio estadístico de los datos del Ibex 35 durante gran parte del año 2006 y en la segunda se comentan y aplican los métodos matemáticos utilizados para estimar la prima de las opciones financieras.------------------------------------The aim of this paper is to present the MATLAB tools for the teaching and the applications in the Mathematical Finance. This paper has two parts; the first one is a statistical study of the movement of the prices for the securities in the Ibex 35 during the year 2006. The second one is about the different procedures: the Black-Scholes equation, Monte-Carlo method and Binomial method, to calculate the prices of financial options.esCopyright (c) 2007 Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la EmpresaMATLABIbex 35valoración de opcionescomponentes principalesecuaciones de Black-Scholesmétodo Monte Carlométodo binomialMATLABIbex 35options valuationprincipal componentsBlack-Scholes equationsMonte Carlo methodbinomial method2017-03-15