F. Navas, Javier2024-09-182024-09-182024-09-11https://hdl.handle.net/10433/21705Esta hoja de cálculo implementa la paridad put-call para obtiene el valore de una opción de compra a partir del valor de una opción de venta y viceversa cuando el activo subyacente tiene previsto hacer un pago de dividendos antes del vencimiento de la opciónesAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Opciones financierasDerivados financierosGestión de riesgosotheropen access