RT Journal Article
T1 Inflación semanal en galletitas: un enfoque de datos de panel
T2 Weekly cookie inflation: A panel data approach
A1 Meller, Leandro
A1 Larrosa, Juan M.C.
A1 Delbianco, Fernando
A1 Ramírez Muñoz de Toro, Gonzalo R.
A1 Uriarte, Juan I.
K1 Galletitas
K1 Fijación de precios
K1 Inflación
K1 Argentina
K1 Datos en línea
K1 Biscuits
K1 Pricing
K1 Inflation
K1 Online data
AB El objetivo de este trabajo es evaluar la dinámica semanal de precios del sector de galletitas en el marco de una economía con inflación moderada, tal como lo es la argentina. Empleando datos de frecuencia semanal, se estiman cinco versiones de la función que relaciona a la variación semanal de los precios de las galletitas con sus posibles determinantes. Cuatro de esas estimaciones han sido obtenidas mediante mínimos cuadrados generalizados (MCG), en tanto que la restante corresponde a una especificación con efectos aleatorios (EA). Se identificaron posibles influencias del nivel de concentración de la oferta, las características de cada producto (tamaño, sabor, tipo), la situación del mercado cambiario, ciertos efectos temporales y las variaciones en los precios de los insumos sobre la dinámica de precios de las galletitas. Sin embargo, solamente los efectos de las variaciones en los precios de los insumos se presentaron robustos. El signo de estos efectos robustos coincide siempre con el esperado, a excepción del caso de la harina de trigo
AB The objective of this contribution is to evaluate the weekly price dynamics of the biscuit sector in the framework of an economy with moderate inflation, such as Argentina. Using weekly frequency data, five versions of the function that relate cookie price weekly variations with their possible determinants are estimated. Four of these estimates have been obtained using generalized least squares (GLS), while the rest corresponds to a specification with random effects (RE). Possible influences of the supply level concentration, the features of each product (size, flavour and type), the exchange market situation, certain temporary effects and the variations in the prices of inputs on the price dynamics of the cookies are identified. However, only the effects of changes in input prices were robust. The sign of these robust effects always coincides with the expected values, with the exception of the case of wheat flour.
PB Universidad Pablo de Olavide
SN 1886-516X
YR 2021
FD 2021-06-01
LK http://hdl.handle.net/10433/11257
UL http://hdl.handle.net/10433/11257
LA es
NO Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa, ISSN-e 1886-516X, Vol. 31, 2021, págs. 417-440
NO Universidad Pablo de Olavide
DS RIO
RD May 9, 2026