RT Journal Article
T1 Iteración fractal de cómputo IFS en los mercados financieros
A1 Ramos Escamilla, M.
A1 Segovia Vargas, M.J
A1 Miranda García, Isabel Marta
K1 Fractal
K1 Media dorada
K1 Pivoteo
K1 Caos
K1 Mapeo de IFS
AB En este artículo presentamos un análisis de precios fractal de las acciones emisoras  que cotizan en el mercado de capitales, tomamos de herramienta matemática la modelación de sistemas de funciones iteradas, nuestro objetivo es la determinación de los cardiodes de Mandelbrot  para la fijación de soportes y resistencias en las tendencias del rango de precios  y sostener la hipótesis central que es la maximización del margen estocástico de los precios accionarios de la bolsa de valores en México con sus auto afines internacionales  Frankfurt, Londres , Paris , Tokio y New York y representarlas con  técnicas chartistas y de mapeo fractal en sus opciones de compra y venta.
PB Asociacion Española de Profesores Universitarios de Matemáticas Aplicadas a la Economía y la Empresa
SN 1575-605X
YR 2013
FD 2013
LK https://hdl.handle.net/10433/22758
UL https://hdl.handle.net/10433/22758
LA es
NO Rect@: Revista Electrónica de Comunicaciones y Trabajos de ASEPUMA, ISSN-e 1575-605X, Vol. 4, Nº. Extra 1, 2013 (Ejemplar dedicado a: Serie Monografías. Métodos cuantitativos e informática), págs. 223-244
NO Departamento de Economía Financiera y Contabilida. Universidad Pablo de Olavide
DS RIO
RD May 9, 2026