%0 Journal Article
%A Ramos Escamilla, M.
%A Segovia Vargas, M.J
%A Miranda García, Isabel Marta
%T Iteración fractal de cómputo IFS en los mercados financieros
%D 2013
%@ 1575-605X
%U https://hdl.handle.net/10433/22758
%X En este artículo presentamos un análisis de precios fractal de las acciones emisoras  que cotizan en el mercado de capitales, tomamos de herramienta matemática la modelación de sistemas de funciones iteradas, nuestro objetivo es la determinación de los cardiodes de Mandelbrot  para la fijación de soportes y resistencias en las tendencias del rango de precios  y sostener la hipótesis central que es la maximización del margen estocástico de los precios accionarios de la bolsa de valores en México con sus auto afines internacionales  Frankfurt, Londres , Paris , Tokio y New York y representarlas con  técnicas chartistas y de mapeo fractal en sus opciones de compra y venta.
%K Fractal
%K Media dorada
%K Pivoteo
%K Caos
%K Mapeo de IFS
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