RT Journal Article
T1 Un indicador compuesto basado en ratios para la banca en España bajo un esquema no compensatorio
T2 A composite indicator based on ratios for banking in Spain under a non-compensatory scheme
A1 Llorent Jurado, Julián
A1 Contreras Rubio, Ignacio
A1 Guerrero Casas, Flor María
K1 Banca
K1 Índice de estrés financiero
K1 Indicador compuesto
K1 Enfoque no compensatorio
AB Este trabajo propone la construcción de un indicador compuesto basado en ratios utilizando una metodología no compensatoria para evaluar el desempeño de las instituciones bancarias. A partir de una selección de diecinueve indicadores que abarcan cinco dimensiones —calidad de préstamos, calidad de capital, desempeño operativo, rentabilidad y liquidez—, el indicador está diseñado para medir de manera indirecta la inestabilidad de las instituciones financieras. El empleo de una metodología no compensatoria para la agregación de los indicadores individuales, elimina la posibilidad de que las debilidades en ciertas áreas sean compensadas por fortalezas en otras. Esta propuesta se ilustra con datos de las principales entidades financieras que operaron en el mercado bancario español durante 2020, tres de las cuales posteriormente dejaron de existir debido a fusiones o adquisiciones. Los resultados demuestran que las entidades que desaparecieron se ubicaron en los rangos inferiores de la clasificación proporcionada por el indicador.
PB Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT
YR 2024
FD 2024-09-20
LK https://hdl.handle.net/10433/23444
UL https://hdl.handle.net/10433/23444
LA en
NO Estudios de economía aplicada,  Vol. 42, Nº 3
NO Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica
DS RIO
RD May 9, 2026