T1 Matemática Financiera con MATLAB© // Mathematical Finance with MATLAB©
A1 Merino, María
A1 Vadillo, Fernando
K1 MATLAB
K1 Ibex 35
K1 valoración de opciones
K1 componentes principales
K1 ecuaciones de Black-Scholes
K1 método Monte Carlo
K1 método binomial
K1 MATLAB
K1 Ibex 35
K1 options valuation
K1 principal components
K1 Black-Scholes equations
K1 Monte Carlo method
K1 binomial method
AB Este artículo quiere mostrar los usos y las utilidades de MATLAB©, tanto en la enseñanza como en las aplicaciones de la Matemática Financiera. El artículo tiene dos partes bien diferenciadas: en la primera se hace un estudio estadístico de los datos del Ibex 35 durante gran parte del año 2006 y en la segunda se comentan y aplican los métodos matemáticos utilizados para estimar la prima de las opciones financieras.------------------------------------The aim of this paper is to present the MATLAB tools for the teaching and the applications in the Mathematical Finance. This paper has two parts; the first one is a statistical study of the movement of the prices for the securities in the Ibex 35 during the year 2006. The second one is about the different procedures: the Black-Scholes equation, Monte-Carlo method and Binomial method, to calculate the prices of financial options.
PB https://www.upo.es/emch/portada
YR 2007
FD 2007
LK http://hdl.handle.net/10433/3590
UL http://hdl.handle.net/10433/3590
LA es
NO Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa
DS RIO
RD May 24, 2026