RT Journal Article
T1 La elasticidad de la demanda de exportaciones ecuatorianas en el periodo dolarizado
T2 The elasticity of demand for Ecuadorian exports in the dollarized period
A1 Covri Rivera, Daniele
K1 exportaciones
K1 modelo autorregresivo de retardos distribuidos
K1 modelo de corrección de error
K1 exports
K1 ARDL
K1 Error Correction Model
K1 VECM
AB Debido a que las exportaciones constituyen una variable determinante del producto nacional de Ecuador, esta investigación pretende estimar qué resultados cuantitativos las determinan, primero tomándolas de manera agregada, después por grupo de productos y, finalmente, considera el mercado principal de destino, para lo cual se revisa a los cuatro principales socios comerciales del país: EE.UU., Chile, Perú y Colombia. Para encontrar las elasticidades se emplean modelos de cointegración ARDL y VEC, y para los casos de ausencia de una tendencia estocástica común los coeficientes de corto plazo se obtienen implementando modelos VAR. Al final se efectúan estimaciones ARDL de corto y largo plazo con variables en distinto orden de integración, según la metodología de Pesaran, Shin y Smith (2001) basada en los bounds test. Los principales hallazgos evidencian que a corto plazo la mayoría de coeficientes no son significativos. Al contrario, en el largo plazo la renta extranjera y el índice de precios resultan siempre significativos a excepción de Perú. La tasa de cambio real y la volatilidad resultan para ciertas regresiones significativas dependiendo del modelo aplicado, aunque a veces con signos inesperados. La regresión inherente en el caso de Colombia es totalmente inconcluyente.
AB Exports are a determining variable of the national product so the objective is to perform quantitative estimations, first taking them in an aggregate manner, then by group of products and finally by the main destination market, considering here the four main ones constituted by the US, Chile, Peru and Colombia. Then, the elasticities are found by co-integration models ARDL and VECM, while for the cases of absence of a common stochastic trend the short-term coefficients are obtained through VAR models. At the end, short and long-term ARDL estimates are also made with variables that present a different order of integration, according to the methodology of Pesaran, Shin and Smith (2001), based on the bounds testing approach. The main findings show that in the short term mostcoefficients are not significant. On the contrary, in the long-term foreign income and the price index are always significant except for Peru. The variables of real exchange rate and volatility are significant only in certain regressions depending on the model considered, although sometimes with unexpected signs. Finally, the regression involving Colombia is totally inconclusive.
PB Universidad Pablo de Olavide
SN 1886-516X
YR 2022
FD 2022-12-01
LK http://hdl.handle.net/10433/15784
UL http://hdl.handle.net/10433/15784
LA es
NO Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa, ISSN-e 1886-516X, Vol. 34, 2022, págs. 387-414
NO Universidad Pablo de Olavide
DS RIO
RD May 9, 2026