Modelación de una prima de seguros mediante la aplicación de métodos actuariales, teoría de fallas y Black-Scholes en la salud en Colombia

Abstract

La prima de la tarifación en un seguro para el sector salud está influenciada por la siniestralidad de sus suscriptores, lo que genera altos niveles de fluctuación e incertidumbre. El objetivo de esta investigación es la aplicación de los modelos actuariales riesgo individual, riesgo colectivo y modelo de credibilidad, junto con la aplicación del modelo tecnológico de tasa de falla y el modelo de opciones financieras de Black-Scholes como herramientas de estimación de la prima de la tarifación para la industria aseguradora y de la salud en Colombia. A partir de las reclamaciones y de los costos totales de los siniestros históricos se aplican los modelos que permita asegurar primas óptimas para una cobertura a las pérdidas agregadas de los siniestros. Al final, se comparan dichos modelos y se aproxima a una definición de un método óptimo. La importancia de la investigación radica en el alto compromiso, responsabilidad e incidencia financiera de gestionar y mitigar el impacto del riesgo actuarial, planteando nuevas metodologías mediante un nivel de estimación óptima en las primas para certificar un correcto funcionamiento a las entidades del sector en temas de costos, sostenibilidad y cumplimiento al servicio en el sector.

The pricing’s premium in an insurance for the health sector is influenced by the claims ratio of its subscribers, which generates high levels of fluctuation and uncertainty. The objective of this research is the application of the actuarial individual risk models, collective risk and credibility model, together with the application of the failure rate technological model and the Black-Scholes financial options model as tools for estimating pricing’s premium for the insurance and health industry in Colombia. Based on the claims and the total costs of the historical claims, the models are applied to ensure optimal premiums for coverage of the aggregate losses of the claims. In the end, comparing these models and approaching a definition of an optimal method. The importance of the research settles in the high commitment, responsibility and financial impact of managing and mitigating the impact of actuarial risk, proposing new methodologies through an optimal estimation level in premiums to certify proper functioning of the sector entities in matters of costs, sustainability and service compliance in the sector.