Una herramienta de análisis teórico en la teoría de la empresa bajo incertidumbre

Abstract

En este trabajo presentamos una reformulación de un lema de Lippman y McCall -inicialmente planteado para una única variable aleatoria- que permite que sea aplicado al caso de varias variables aleatorias, e ilustramos su utilización en la teoría de la empresa bajo incertidumbre. Llevamos esto a cabo en un modelo reciente de la teoría, para el cual mostramos cómo el lema permite comparar, de forma más directa que la utilizada por sus autores, los respectivos niveles óptimos que elige la empresa con y sin incertidumbre. También hacemos uso del lema, en este mismo modelo, para estudiar el efecto de una variación en la aversión al riesgo, el cual no había sido estudiado anteriormente.

In this paper we present a reformulation of a lemma due to Lippman and McCall -initially formulated a unique random variable- to be applied to the case of several random variables, and we illustrate its use in the theory of the firm under uncertainty. We have performed this on a recent model of the theory, for which the respective optimal levels chosen by the firm with and without uncertainty are compared in a more direct way than that used originally by its authors. We also make use of the lemma, in the context of the same model, to study the effect of a variation in risk aversion, which had not been studied before.