Hoja de cálculo que implementa la paridad put-call con dividendos

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Hoja de cálculo que implementa la paridad put-call con dividendos

dc.contributor.author	F. Navas, Javier
dc.date.accessioned	2024-09-18T12:33:34Z
dc.date.available	2024-09-18T12:33:34Z
dc.date.issued	2024-09-11
dc.description.abstract	Esta hoja de cálculo implementa la paridad put-call para obtiene el valore de una opción de compra a partir del valor de una opción de venta y viceversa cuando el activo subyacente tiene previsto hacer un pago de dividendos antes del vencimiento de la opción
dc.description.sponsorship	Departamento de Economía Financiera y Contabilidad
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10433/21705
dc.language.iso	es
dc.publisher	Universidad Pablo de Olavide
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International	en
dc.rights.accessRights	open access
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subject	Opciones financieras
dc.subject	Derivados financieros
dc.subject	Gestión de riesgos
dc.title	Hoja de cálculo que implementa la paridad put-call con dividendos
dc.type	other
dc.type.hasVersion	AO
dspace.entity.type	Publication
relation.isAuthorOfPublication	8b3329ec-f336-4095-8d5f-68fe7420e546
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery	8b3329ec-f336-4095-8d5f-68fe7420e546